/[gsl]/gsl/cdf/inverse_normal.c
ViewVC logotype

Diff of /gsl/cdf/inverse_normal.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.1.2.3 by bjg, Sat Mar 8 22:26:19 2003 UTC revision 1.1.2.4 by bjg, Sat Jun 28 18:08:40 2003 UTC
# Line 33  Line 33 
33    
34  #include "rat_eval.h"  #include "rat_eval.h"
35    
36    static double
37    small (double q)
38    {
39      const double a[8] = { 3.387132872796366608, 133.14166789178437745,
40                            1971.5909503065514427, 13731.693765509461125,
41                            45921.953931549871457, 67265.770927008700853,
42                            33430.575583588128105, 2509.0809287301226727
43      };
44      
45      const double b[8] = { 1.0, 42.313330701600911252,
46                            687.1870074920579083, 5394.1960214247511077,
47                            21213.794301586595867, 39307.89580009271061,
48                            28729.085735721942674, 5226.495278852854561
49      };
50      
51      double r = 0.180625 - q * q;
52      
53      double x = q * rat_eval (a, 8, b, 8, r);
54      
55      return x;
56    }
57    
58    static double
59    intermediate (double r)
60    {
61      const double a[] = { 1.42343711074968357734, 4.6303378461565452959,
62                           5.7694972214606914055, 3.64784832476320460504,
63                           1.27045825245236838258, 0.24178072517745061177,
64                           0.0227238449892691845833, 7.7454501427834140764e-4
65      };
66      
67      const double b[] = { 1.0, 2.05319162663775882187,
68                           1.6763848301838038494, 0.68976733498510000455,
69                           0.14810397642748007459, 0.0151986665636164571966,
70                           5.475938084995344946e-4, 1.05075007164441684324e-9
71      };
72      
73      double x = rat_eval (a, 8, b, 8, (r - 1.6));
74    
75      return x;
76    }
77    
78    static double
79    tail (double r)
80    {
81      const double a[] = { 6.6579046435011037772, 5.4637849111641143699,
82                           1.7848265399172913358, 0.29656057182850489123,
83                           0.026532189526576123093, 0.0012426609473880784386,
84                           2.71155556874348757815e-5, 2.01033439929228813265e-7
85      };
86      
87      const double b[] = { 1.0, 0.59983220655588793769,
88                           0.13692988092273580531, 0.0148753612908506148525,
89                           7.868691311456132591e-4, 1.8463183175100546818e-5,
90                           1.4215117583164458887e-7, 2.04426310338993978564e-15
91      };
92      
93      double x = rat_eval (a, 8, b, 8, (r - 5.0));
94      
95      return x;
96    }
97    
98  double  double
99  gsl_cdf_ugaussian_P_inv (double p)  gsl_cdf_ugaussian_Pinv (double p)
100  {  {
101    double r, x;    double r, x, pp;
102    
103    double q = p - 0.5;    double dp = p - 0.5;
104    
105    if (fabs (q) <= 0.425)    if (p == 1.0)
106      {      {
107        const double a[8] = { 3.387132872796366608, 133.14166789178437745,        return GSL_POSINF;
         1971.5909503065514427, 13731.693765509461125,  
         45921.953931549871457, 67265.770927008700853,  
         33430.575583588128105, 2509.0809287301226727  
       };  
   
       const double b[8] = { 1.0, 42.313330701600911252,  
         687.1870074920579083, 5394.1960214247511077,  
         21213.794301586595867, 39307.89580009271061,  
         28729.085735721942674, 5226.495278852854561  
       };  
   
       r = 0.180625 - q * q;  
         
       x = q * rat_eval (a, 8, b, 8, r);  
   
       return x;  
108      }      }
109      else if (p == 0.0)
   if (q < 0.0)  
110      {      {
111        r = p;        return GSL_NEGINF;
112      }      }
113    else    
114      if (fabs(dp) <= 0.425)
115      {      {
116        r = 1.0 - p;        x = small (dp);
117    
118          return x;
119      }      }
120    
121    r = sqrt (-log (r));    pp =  (p < 0.5) ? p : 1.0 - p;
122    
123      r = sqrt (-log (pp));
124    
125    if (r <= 5.0)    if (r <= 5.0)
126      {      {
127        const double a[] = { 1.42343711074968357734, 4.6303378461565452959,        x = intermediate (r);
         5.7694972214606914055, 3.64784832476320460504,  
         1.27045825245236838258, 0.24178072517745061177,  
         0.0227238449892691845833, 7.7454501427834140764e-4  
       };  
   
       const double b[] = { 1.0, 2.05319162663775882187,  
         1.6763848301838038494, 0.68976733498510000455,  
         0.14810397642748007459, 0.0151986665636164571966,  
         5.475938084995344946e-4, 1.05075007164441684324e-9  
       };  
   
       x = rat_eval (a, 8, b, 8, (r - 1.6));  
128      }      }
129    else    else
130      {      {
131        const double a[] = { 6.6579046435011037772, 5.4637849111641143699,        x = tail (r);
         1.7848265399172913358, 0.29656057182850489123,  
         0.026532189526576123093, 0.0012426609473880784386,  
         2.71155556874348757815e-5, 2.01033439929228813265e-7  
       };  
   
       const double b[] = { 1.0, 0.59983220655588793769,  
         0.13692988092273580531, 0.0148753612908506148525,  
         7.868691311456132591e-4, 1.8463183175100546818e-5,  
         1.4215117583164458887e-7, 2.04426310338993978564e-15  
       };  
   
       x = rat_eval (a, 8, b, 8, (r - 5.0));  
132      }      }
133    
134    if (q < 0.0)    if (p < 0.5)
135      {      {
136        return -x;        return -x;
137      }      }
# Line 117  gsl_cdf_ugaussian_P_inv (double p) Line 143  gsl_cdf_ugaussian_P_inv (double p)
143  }  }
144    
145  double  double
146  gsl_cdf_ugaussian_Q_inv (double p)  gsl_cdf_ugaussian_Qinv (double p)
147  {  {
148    return gsl_cdf_ugaussian_P_inv (1.0 - p);    double r, x, pp;
149    
150      double dp = p - 0.5;
151    
152      if (p == 1.0)
153        {
154          return GSL_NEGINF;
155        }
156      else if (p == 0.0)
157        {
158          return GSL_POSINF;
159        }
160    
161      if (fabs(dp) <= 0.425)
162        {
163          x = small (dp);
164    
165          return -x;
166        }
167    
168      pp =  (p < 0.5) ? p : 1.0 - p;
169    
170      r = sqrt (-log (pp));
171    
172      if (r <= 5.0)
173        {
174          x = intermediate (r);
175        }
176      else
177        {
178          x = tail (r);
179        }
180    
181      if (p < 0.5)
182        {
183          return x;
184        }
185      else
186        {
187          return -x;
188        }
189  }  }

Legend:
Removed from v.1.1.2.3  
changed lines
  Added in v.1.1.2.4

savannah-hackers-public@gnu.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26